Author: InvestMacro

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Guía de trading de regresión lineal: 4 estrategias de trading

Conceptos básicos de negociación de regresión lineal

Hay muchos tipos diferentes de herramientas de canalización que se pueden utilizar para operar en los mercados. Uno de los tipos más efectivos de técnicas de canalización implica la utilización del canal de regresión lineal. En este artículo, vamos a discutir algunas estrategias de negociación de alta probabilidad utilizando este indicador.

Conceptos básicos de negociación de regresión lineal

El análisis de regresión lineal es un modelo estadístico para evaluar y comprender un conjunto de puntos de datos. Puede ser una herramienta muy versátil que se puede utilizar para muchas estrategias de negociación de comercio de swing, el comercio de ruptura, el comercio de impulso, como un indicador de sobrecompra y sobreventa y muchos más. El fundamento de la regresión lineal se basa en una distribución normal dentro de la curva de campana, y se mide utilizando la desviación estándar. La mayor parte de los puntos de datos ocurren dentro de la parte central de la curva de campana, o lo que se considera las ocurrencias normales. Los puntos de datos que se encuentran fuera de la distribución normal se consideran sesgados o anormales.

Una desviación estándar de un lado de la media supone aproximadamente el 34% de los puntos de datos, mientras que una desviación estándar que incluye ambos lados de la media supone aproximadamente el 68% del conjunto de datos. A partir de ahí, dos desviaciones estándar de la media suponen el 95% de los datos. Tres desviaciones estándar abarcan el 99,7% de los puntos de datos.

¿Cómo se aplica esto a los mercados financieros? Pues bien, utilizando un indicador de regresión lineal aplicado a un gráfico de precios, le permitirá calcular la distribución normal del movimiento de los precios dentro de un área seleccionada en su gráfico de precios. Esto le ayudará a ver dónde ha tenido lugar la mayor parte de la acción de los precios y, lo que es más importante, le ayudará a detectar irregularidades que pueden dar lugar a oportunidades de negociación potencialmente rentables.

A continuación puede ver el indicador de regresión lineal trazado en un gráfico de precios.

Conceptos básicos de negociación de regresión lineal

Este indicador de regresión lineal utiliza una entrada de 2 desviaciones estándar de la media. Seleccionamos el primer punto de anclaje en la parte inferior del gráfico, que representa un mínimo de oscilación importante. A continuación, lo estiramos hacia arriba hasta el segundo punto de anclaje, que es un máximo de oscilación importante en el gráfico de precios. Al seleccionar estos dos niveles, el canal de regresión lineal se trazó automáticamente en el gráfico.

La línea central representa la media, mientras que las líneas superior e inferior representan 2 desviaciones estándar de la media. Estas líneas de límite superior e inferior adoptan la forma de líneas paralelas desplazadas de la media en función de la desviación estándar específica establecida, que en este caso es 2.

Esencialmente, este canal de regresión lineal nos permite ver dónde se ha producido el 95% de la acción del precio. Nos gusta utilizar 2 desviaciones estándar como parámetro por defecto y nuestras estrategias de negociación que discutiremos a continuación se basarán en esta configuración por defecto.

Estrategia de Confluencia Soporte/Resistencia

La primera estrategia de regresión lineal que discutiremos involucra la confluencia alrededor de un nivel de soporte o resistencia horizontal clave. La confluencia es un concepto importante en el comercio en el que, dos o más factores apuntan a una ocurrencia particular. Cuantas más capas de evidencia pueda apilar a favor de su posición prevista, más probable será la probabilidad de que la operación resulte en un resultado positivo.

En esta estrategia de regresión lineal, nuestro objetivo es encontrar primero un soporte horizontal clave o un área de resistencia en el gráfico. Puede tratarse de un máximo o un mínimo de oscilación importante, o de una zona de oferta o demanda importante. Queremos trazar un canal de regresión lineal cuando el precio se acerque a ese nivel clave.

El canal de regresión lineal, junto con el nivel de precio horizontal clave, proporcionará una proyección de precio y tiempo para una potencial jugada de reversión. Típicamente, en este tipo de configuración, usted querrá comprar al cierre de la vela que reacciona a la intersección de estos niveles.

Obviamente, queremos asegurarnos de que el extremo del canal de regresión lineal también está siendo probado en este punto de intersección. Se colocaría un stop más allá del nivel horizontal clave S/R. Tendríamos que vigilar de cerca la acción del precio y salir cuando el precio alcance una zona de resistencia importante en el caso de una señal de compra, o una zona de soporte importante en el caso de una señal de venta. Veamos un ejemplo de esta estrategia:

El gráfico de precios de abajo muestra la acción del precio para el par de divisas USDJPY en el marco de tiempo de 240 minutos.

Estrategia de Confluencia Soporte/Resistencia

En primer lugar, localizamos y trazamos un nivel de soporte horizontal clave, como puede verse en el extremo inferior del gráfico. Se trata de un mínimo significativo y los precios subieron rápidamente después de crear este fondo.

Cuando los precios comenzaron a bajar, pudimos trazar el canal de regresión lineal. Observe los dos puntos de anclaje que utilizamos para construir este canal. A partir de aquí, podríamos proyectar un probable punto de inflexión para el USDJPY en términos de precio y tiempo, como se observa en la entrada larga del gráfico. Esta zona representa una confluencia del nivel de soporte horizontal clave, y el extremo inferior del canal de regresión lineal.

Ejecutaríamos la entrada en largo en el punto mostrado en el gráfico, que representa la vela de cierre que reacciona a la intersección de estos niveles. El stop loss se colocaría más allá de la línea de soporte horizontal. Se puede ver que los precios comenzaron a subir rápidamente después de interactuar con esta fuerte zona de soporte confluente. A continuación, la operación se cierra en un importante nivel de resistencia superior, como se marca en el gráfico.

Estrategia de trading dentro del canal de tendencia

Veamos una estrategia que aprovecha una tendencia existente. Esta estrategia consiste en operar con pequeños retrocesos dentro de una tendencia bien establecida. Así que primero tenemos que encontrar un par de divisas que está mostrando un comportamiento de tendencia.

Una vez que hayamos identificado dicho par, trazaremos el canal de regresión lineal utilizando el mínimo y el máximo de la oscilación principal dentro de esa tendencia. Esperaremos hasta que los precios empiecen a hacer una pequeña corrección hacia el extremo del canal. Si esto ocurre, entonces entraríamos en la primera vela de reversión, moviéndonos de nuevo dentro del canal, después de que el extremo del canal de regresión lineal haya sido penetrado.

Querríamos colocar nuestro stop loss más allá del extremo de la vela de reversión. Nuestro objetivo de toma de beneficios se producirá cuando una vela cierre más allá de la línea media en la dirección de la tendencia. Echemos un vistazo a cómo se desarrollaría esto en un gráfico de precios.

A continuación, encontrará la acción del precio diario para el par de divisas GBPUSD desde principios de noviembre de 2018 hasta finales de mayo de 2019.

Estrategia de trading dentro del canal de tendencia

En primer lugar, queremos asegurarnos de que este mercado está en tendencia. Como se puede ver en los dos puntos de anclaje marcados que utilizamos para trazar este canal de regresión lineal, GBPUSD estaba de hecho en una tendencia alcista. El plan en este momento sería esperar un pequeño retroceso de la tendencia y un acercamiento hacia la línea de límite inferior.

La acción del precio cayó inicialmente del canal de regresión superior y luego comenzó a consolidarse un poco en la línea media. Pero poco después, los precios cayeron por debajo de la línea mediana y alcanzaron el límite inferior del canal.

Según nuestro método de entrada, esperaríamos a que se formara la primera vela alcista después de penetrar este límite inferior. La vela que señala nuestra entrada en largo ha sido marcada en el gráfico. A continuación, colocaríamos un stop loss justo por debajo del mínimo de esa vela alcista para un riesgo muy moderado en caso de que la operación fuera en nuestra contra. A continuación, supervisaríamos la acción del precio y planearíamos salir de la operación en la primera vela que cerrara por encima de la línea media.

Observará que después de la entrada, el precio comenzó a subir con decisión. Sin embargo, la línea mediana actuó como una fuerte barrera para el movimiento alcista del precio. De hecho, en varias ocasiones cuando el precio probó la línea mediana fue rechazado a la baja. Finalmente, hubo una fuerte vela marubozu que cerró por encima de la línea mediana, lo que señaló la salida en largo de la operación.

Ruptura de regresión lineal con tendencia

Veamos ahora otra estrategia basada en la tendencia que incorpora el canal de regresión lineal. En esta estrategia, buscaremos un movimiento direccional fuerte, que sea seguido por un movimiento correctivo del precio.

Normalmente, este movimiento correctivo del precio será lateral y se asemejará a un patrón de bandera inclinada. Queremos contener esta acción correctiva del precio dentro del canal de regresión lineal y luego operar la ruptura en la dirección de la tendencia predominante.

El stop inicial se establecería en un nivel de oscilación anterior a la ruptura. El objetivo del precio será la extensión del 161% de Fibonacci del rango alto y bajo dentro del canal correctivo. Aunque se trata de una estrategia bastante sencilla, no se puede subestimar su eficacia. Echemos un vistazo al siguiente gráfico que ilustra esta configuración.

Ruptura de regresión lineal con tendencia

Este es el gráfico de precios diarios del par EURJPY. Según esta estrategia, lo primero que debemos buscar es una tendencia fuerte. Y podemos ver claramente en el gráfico, que había una fuerte tendencia alcista. El siguiente requisito es la formación de un patrón correctivo que se asemeje a un patrón de bandera inclinada. El canal de regresión lineal se trazaría alrededor de esta acción correctiva del precio como se muestra en el gráfico.

La entrada de la ruptura se produce cuando la vela se cierra por encima del canal de regresión lineal, con un stop por debajo del giro más reciente. A continuación, proyectaríamos el objetivo de precio basándonos en la extensión de Fibonacci del 168%. La línea horizontal superior del gráfico muestra dónde se encuentra este nivel objetivo. En este caso, después de la ruptura, los precios subieron más para alcanzar el objetivo sin riesgo de que se activara nuestro stop loss.

Este tipo de configuración ocurre muchas veces en el mercado. Es muy importante asegurarse de esperar a que la ruptura sea confirmada por una vela de cierre más allá del canal de regresión lineal. La razón es que las velas de rechazo que prueban el límite exterior del canal, son propensas a la reversión a la línea media.

Estrategia de ruptura de contratendencia

La siguiente estrategia es un poco más arriesgada debido a la naturaleza contra-tendencia de la configuración. Aquellos que se inician deben centrarse en el dominio de las otras estrategias de comercio de regresión lineal primero antes de pasar a esta.

Esta configuración requiere dos criterios. El primero es la presencia de una fuerte tendencia. Queremos encerrar toda la acción del precio de la tendencia utilizando el canal de regresión lineal. El segundo componente de esta estrategia es una vela de reversión fuerte que rompa el canal en una dirección contraria a la tendencia. Es crucial que la barra de ruptura sea una vela de reversión fuerte y que cierre mucho más allá del extremo del canal de regresión lineal.

Esto normalmente configurará un rápido y fuerte cambio de dirección. El stop loss debe colocarse en el extremo de la barra de ruptura. La estrategia de salida que se empleará es un trailing stop utilizando la media móvil exponencial de 9 períodos. Por lo tanto, la operación se saldrá cuando el precio cierre más allá de la EMA de 9 períodos en la dirección opuesta a la operación. Veamos cómo funciona esto usando el ejemplo del gráfico de abajo:

Estrategia de ruptura de contratendencia

Este es un gráfico de 480 minutos del USDCAD desde finales de noviembre de 2018 hasta principios de enero de 2019. Podemos ver que hay una fuerte tendencia alcista. Queremos encerrar la acción del precio utilizando el canal de regresión lineal. El 3 de enero se formó una fuerte vela de reversión bajista que rompió el canal de regresión ascendente de una manera bastante volátil.

Este tipo de vela de inversión sugiere que es probable que se produzca un movimiento de contra-tendencia. Como tal, una entrada en corto se iniciaría en el cierre de la barra de ruptura como se muestra en el gráfico. Poco después se produjo una caída estrepitosa. Aproximadamente una semana después, los precios comenzaron a consolidarse un poco, y empezaron a subir. La operación se habría abandonado al cierre por encima de la EMA de 9 períodos, como se muestra en el gráfico.

A estas alturas ya debería tener una buena comprensión de cómo funciona el canal de regresión lineal. Hemos discutido algunas estrategias de negociación simples pero sólidas utilizando este indicador. Ya sea que decida incorporar estas estrategias a su arsenal de operaciones o utilizarlo como base para hacer su propia investigación en esta área, es importante que pruebe sus métodos para ayudar a mejorar sus resultados.

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Guide du trading de régression linéaire : 4 stratégies de trading

Guide du trading de régression linéaire : 4 stratégies de trading

Il existe de nombreux types d’outils de channeling qui peuvent être utilisés pour négocier sur les marchés. L’un des types de techniques de channeling les plus efficaces consiste à utiliser le canal de régression linéaire. Dans cet article, nous allons discuter de quelques stratégies de trading à haute probabilité utilisant cet indicateur.

Les bases du trading de régression linéaire

L’analyse de régression linéaire est un modèle statistique permettant d’évaluer et de comprendre un ensemble de points de données. C’est un outil très polyvalent qui peut être utilisé pour de nombreuses stratégies de trading, comme le swing trading, le breakout trading, le momentum trading, en tant qu’indicateur de surachat et de survente et bien d’autres encore. Le fondement de la régression linéaire est basé sur une distribution normale au sein de la courbe en cloche, et mesurée à l’aide de l’écart type. La plupart des points de données se situent dans la partie centrale de la courbe en cloche, ou ce qui est considéré comme des occurrences normales. Les points de données qui se situent en dehors de la distribution normale sont considérés comme biaisés ou anormaux.

Un écart-type d’un côté de la moyenne représente environ 34 % des points de données, tandis qu’un écart-type qui inclut les deux côtés de la moyenne représente environ 68 % de l’ensemble des données. En outre, deux écarts types par rapport à la moyenne correspondent à 95 % des points de données. Trois écarts types englobent 99,7 % de tous les points de données.

Comment cela s’applique-t-il aux marchés financiers ? Eh bien, en utilisant un indicateur de régression linéaire appliqué à un graphique de prix, vous pourrez calculer la distribution normale du mouvement des prix dans une zone sélectionnée sur votre graphique de prix. Cela vous aidera à voir où la majorité de l’action du prix a eu lieu, et plus important encore, vous aidera à repérer les irrégularités qui peuvent conduire à des opportunités de trading potentiellement rentables.

Vous pouvez voir ci-dessous l’indicateur de régression linéaire tracé sur un graphique de prix.

Régression linéaire-exemple1

Régression linéaire-exemple1

Cet indicateur de régression linéaire utilise une entrée de 2 déviations standard par rapport à la moyenne. Nous avons sélectionné le premier point d’ancrage en bas du graphique, qui représente un bas majeur. Puis nous avons étendu ce point d’ancrage vers le haut jusqu’au second, qui est un sommet majeur sur le graphique des prix. En sélectionnant ces deux niveaux, le canal de régression linéaire a été automatiquement tracé sur le graphique.

La ligne centrale représente la moyenne, tandis que les lignes supérieure et inférieure représentent 2 écarts types de la moyenne. Ces lignes de délimitation supérieures et inférieures prennent la forme de lignes parallèles déplacées par rapport à la moyenne en fonction de l’écart type spécifique défini, qui dans ce cas est de 2.

Essentiellement, ce canal de régression linéaire nous permet de voir où 95% de l’action du prix s’est produite. Nous aimons utiliser 2 écarts types comme paramètre par défaut et nos stratégies de trading que nous allons aborder ci-dessous seront basées sur ce paramètre par défaut.

Stratégie de Confluence Support/Résistance

La première stratégie de régression linéaire que nous allons aborder implique une confluence autour d’un niveau de support ou de résistance horizontal clé. La confluence est un concept important dans le trading, dans lequel deux facteurs ou plus indiquent un événement particulier. Plus vous pouvez accumuler de couches de preuves en faveur de votre position, plus la probabilité que la transaction aboutisse à un résultat positif est élevée.

Dans cette stratégie de régression linéaire, notre objectif est d’abord de trouver une zone de support ou de résistance horizontale clé sur le graphique. Il peut s’agir d’un haut ou d’un bas majeur, ou d’une zone d’offre ou de demande importante. Nous voulons tracer un canal de régression linéaire lorsque le prix s’approche de ce niveau clé.

Le canal de régression linéaire, associé au niveau de prix horizontal clé, fournira une projection de prix et de temps pour un jeu de renversement potentiel. Typiquement, sur ce type de configuration, vous souhaitez acheter à la clôture de la bougie qui réagit à l’intersection de ces niveaux.

Évidemment, nous voulons nous assurer que l’extrême du canal de régression linéaire est également testé à ce point d’intersection. Un stop serait placé au-delà du niveau S/R horizontal clé. Nous devons surveiller de près l’action du prix et sortir lorsque le prix atteint une zone de résistance importante dans le cas d’un signal d’achat, ou une zone de support importante dans le cas d’un signal de vente. Voyons un exemple de cette stratégie :

Le graphique ci-dessous montre l’action du prix de la paire de devises USDJPY sur une échelle de temps de 240 minutes.

Stratégie de Confluence Support/Résistance

Tout d’abord, nous localisons et traçons un niveau de soutien horizontal clé, comme on peut le voir à l’extrémité inférieure du graphique. Il s’agit d’un bas significatif et les prix ont rapidement augmenté après avoir créé ce bas.

Comme les prix commencent ensuite à baisser, nous pouvons tracer le canal de régression linéaire. Notez les deux points d’ancrage que nous avons utilisés pour construire ce canal. À partir de là, nous pourrions projeter un point de retournement probable pour l’USDJPY en termes de prix et de temps, comme indiqué par l’entrée longue sur le graphique. Cette zone représente la confluence du niveau de support horizontal clé et de l’extrémité inférieure du canal de régression linéaire.

Nous exécuterions l’entrée longue au point indiqué sur le graphique, qui représente la bougie de clôture qui réagit à l’intersection de ces niveaux. Un stop loss serait placé au-delà de la ligne de support horizontale. Vous pouvez voir que les prix ont commencé à augmenter rapidement après avoir interagi avec cette forte zone de support confluente. La transaction est ensuite clôturée à un important niveau de résistance supérieur, comme indiqué sur le graphique.

Swing Trading dans le cadre de la stratégie du canal de tendance

Examinons maintenant une stratégie qui tire parti d’une tendance existante. Cette stratégie consiste à négocier des retracements mineurs au sein d’une tendance bien établie. Nous devons d’abord trouver une paire de devises qui affiche un comportement de tendance.

Une fois que nous avons identifié cette paire, nous traçons le canal de régression linéaire en utilisant le plus bas et le plus haut de cette tendance. Nous attendrons ensuite que les prix commencent à effectuer une correction mineure vers l’extrémité du canal. Si cela se produit, nous entrons sur la première bougie de retournement, en revenant dans le canal, après que l’extrémité du canal de régression linéaire ait été pénétrée.

Nous voudrions placer notre stop loss au-delà de l’extrême de la bougie de renversement. Notre objectif de prise de profit se produira lorsqu’une bougie clôturera au-delà de la ligne médiane dans la direction de la tendance. Voyons comment cela se passe sur un graphique de prix.

Vous trouverez ci-dessous l’action quotidienne des prix pour la paire de devises GBPUSD de début novembre 2018 à fin mai 2019.

Swing Trading dans le cadre de la stratégie du canal de tendance

Tout d’abord, nous voulons nous assurer que ce marché est en mode de tendance. Comme vous pouvez le voir sur les deux points d’ancrage marqués que nous avons utilisés pour tracer ce canal de régression linéaire, la paire GBPUSD est en fait dans une tendance haussière. Le plan à ce stade serait d’attendre un retracement mineur de la tendance et une approche de la ligne de démarcation inférieure.

L’action des prix a d’abord quitté le canal de régression supérieur, puis a commencé à consolider un peu au niveau de la ligne médiane. Mais peu après, les prix ont chuté sous la ligne médiane et ont atteint la limite inférieure du canal.

Selon notre méthode d’entrée, nous attendons la première bougie haussière qui se forme après la pénétration de cette limite inférieure. La bougie qui signale notre entrée longue a été marquée sur le graphique. Nous plaçons ensuite un stop loss juste en dessous du bas de cette bougie haussière pour un risque très modéré au cas où la transaction nous serait défavorable. Nous suivons ensuite l’action du prix et prévoyons de sortir de la transaction sur la première bougie qui clôture au-dessus de la ligne médiane.

Vous remarquerez qu’après l’entrée, le prix a commencé à monter de manière décisive. Cependant, la ligne médiane a agi comme une forte barrière à la hausse du prix. En fait, à plusieurs reprises, lorsque le prix a testé la ligne médiane, il a été rejeté vers le bas. Enfin, une forte bougie marubozu a clôturé au-dessus de la ligne médiane, ce qui a signalé la sortie longue de la transaction.

Breakout de régression linéaire avec tendance

Voyons maintenant une autre stratégie basée sur la tendance qui intègre le canal de régression linéaire. Dans cette stratégie, nous recherchons un mouvement directionnel fort, suivi d’un mouvement correctif du prix.

Généralement, ce mouvement correctif sera latéral et ressemblera à un modèle de drapeau incliné. Nous voulons contenir cette action corrective des prix dans le canal de régression linéaire et ensuite négocier le breakout dans la direction de la tendance dominante.

Le stop initial sera placé à un niveau de swing avant le breakout. L’objectif de prix sera l’extension de 161% Fibonacci de la zone haute et basse du canal correctif. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie assez simple, son efficacité ne peut être sous-estimée. Jetons un coup d’œil au graphique ci-dessous qui illustre cette configuration.

Breakout de régression linéaire avec tendance

Voici le graphique quotidien de la paire EURJPY. Sur la base de cette stratégie, la première chose que nous devons rechercher est une forte tendance. Et nous pouvons clairement voir sur le graphique qu’il y avait une forte tendance haussière en place. La condition suivante est la formation d’une configuration corrective qui ressemble à une configuration en drapeau incliné. Le canal de régression linéaire serait tracé autour de cette action corrective du prix comme le montre le graphique.

L’entrée en breakout se produit lorsque la bougie clôture au-dessus du canal de régression linéaire, avec un stop sous le swing le plus récent. Nous projetterions alors l’objectif de prix sur la base de l’extension Fibonacci de 168%. La ligne horizontale supérieure du graphique montre où se trouve ce niveau cible. Dans ce cas, après le breakout, les prix ont grimpé plus haut pour atteindre l’objectif sans aucun risque de déclenchement de notre stop.

Ce type de configuration se produit de nombreuses fois sur le marché. Il est très important de s’assurer que vous attendez que le breakout soit confirmé par une bougie de clôture au-delà du canal de régression linéaire. La raison en est que les bougies de rejet qui testent la limite extérieure du canal sont sujettes à un retour à la ligne médiane.

Stratégie de rupture de contre-tendance

La stratégie suivante est un peu plus risquée en raison de la nature contre-tendance de la configuration. Ceux qui débutent doivent d’abord se concentrer sur la maîtrise des autres stratégies de trading de régression linéaire avant de passer à celle-ci.

Cette configuration requiert deux critères. Le premier est la présence d’une forte tendance. Nous voulons inclure la totalité de l’action du prix de la tendance à l’aide du canal de régression linéaire. La deuxième composante de cette stratégie est une bougie de retournement forte qui sort du canal dans une direction contraire à la tendance. Il est crucial que la barre de rupture soit une bougie de renversement forte et une bougie qui se ferme bien au-delà de l’extrémité du canal de régression linéaire.

Cela permet généralement de déclencher un retournement rapide et net. Le stop loss doit être placé à l’extrême de la barre de rupture. La stratégie de sortie qui sera employée est un stop suiveur utilisant la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes. Ainsi, la transaction sera abandonnée lorsque le prix clôturera au-delà de la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes dans la direction opposée de la transaction. Voyons comment cela fonctionne à l’aide de l’exemple graphique ci-dessous :

Stratégie de rupture de contre-tendance

Voici un graphique de 480 minutes de l’USDCAD de fin novembre 2018 à début janvier 2019. Nous pouvons voir qu’une forte tendance haussière est en place. Nous voulons enfermer l’action de prix en utilisant le canal de régression linéaire. Le 3 janvier, une forte bougie de retournement baissière s’est formée et a cassé le canal de régression à pente ascendante de manière assez volatile.

Ce type de bougie de retournement suggère qu’un mouvement de contre-tendance est susceptible de suivre. En conséquence, une entrée courte serait initiée à la clôture de la barre de rupture comme indiqué sur le graphique. Une chute précipitée a eu lieu peu après. Environ une semaine plus tard, les prix ont commencé à se consolider un peu, puis à remonter. La transaction aurait été abandonnée à la clôture au-dessus de l’EMA 9 périodes, comme indiqué sur le graphique.

Vous devriez maintenant avoir une bonne compréhension du fonctionnement du canal de régression linéaire. Nous avons discuté de quelques stratégies de trading simples mais solides utilisant cet indicateur. Que vous décidiez d’intégrer ces stratégies à votre arsenal de trading ou que vous vous en serviez comme base pour effectuer vos propres recherches dans ce domaine, il est important que vous testiez vos méthodes pour améliorer vos résultats.

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Qu’est-ce que le taux de financement garanti au jour le jour (SOFR) ?

Le taux de financement sécurisé au jour le jour, ou SOFR en abrégé, est un taux d’intérêt de référence créé par la Réserve fédérale américaine. Le SOFR a été récemment mis en place afin de mieux refléter le coût réel de l’emprunt de liquidités au jour le jour pour les grandes entreprises bancaires et financières. Le taux d’intérêt de financement est calculé à partir des données des transactions REPO (overnight repurchase agreement). Les transactions du marché REPO sont essentiellement des prêts entre les participants au marché qui sont adossés et garantis par des titres du Trésor.

Les banques, les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les courtiers, les fonds du marché monétaire et les sociétés de gestion d’actifs sont quelques exemples de participants actifs sur les marchés REPO.

Le taux de financement au jour le jour sécurisé (SOFR) remplace le LIBOR

Le SOFR sert à remplacer le LIBOR (London Interbank Offered Rate) dans les produits dérivés et autres contrats financiers libellés en dollars américains. Le LIBOR n’est pas garanti par des bons du Trésor et repose sur une enquête menée auprès des banques, qui peut faire l’objet de manipulations. En fait, le marché du LIBOR a connu un scandale majeur où de grandes institutions bancaires se sont entendues pour manipuler le taux LIBOR à leur propre avantage. Les scandales mis à part, l’utilité du LIBOR a commencé à diminuer après 2008, avec moins de transactions sur les marchés du LIBOR. Il a donc fallu trouver un taux de prêt de référence de remplacement qui soit plus précis et plus solide.

Le SOFR présente de nombreux avantages par rapport au LIBOR, notamment le fait qu’il est basé sur des transactions réelles, puisque plus de 1 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur les marchés REPO. Cela fait du SOFR une mesure plus précise du coût de l’emprunt de liquidités pour les participants à ces marchés. Il est également considéré comme une alternative sans risque car les transactions sont garanties par des obligations et des notes du Trésor américain.

Le SOFR sera également utilisé comme taux de référence pour un nouveau type d’opération de pension à un jour appelé “standing repo facility”. Cette dernière sera accessible à un large éventail de contreparties, notamment les banques, les courtiers, les fonds du marché monétaire et les sociétés financières non bancaires. Elle contribuera à réduire les pressions de financement en cas de perturbation du marché.

Où obtenir les données sur le taux de financement garanti au jour le jour (SOFR) ?

Vous pouvez librement télécharger ou référencer les données SOFR quotidiennes et les taux d’intérêt actualisés auprès de la Federal Reserve Bank of New York ou du FRED de la Federal Reserve Bank of St. Louis.

A propos de l’auteur :

Taylor Wilman est un trader financier et un investisseur boursier expérimenté qui écrit pour le blog financier InvestMacro.

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¿Qué son los retrocesos de Fibonacci? ¿Cómo pueden los operadores utilizarlos para el comercio de tendencias?

Los retrocesos de Fibonacci son una técnica de análisis técnico común en el comercio financiero basada en una famosa secuencia matemática. En este artículo, tocamos lo que son los retrocesos de Fibonacci, qué niveles utilizan la mayoría de los operadores o inversores y, por último, analizamos las tendencias de los retrocesos de Fibonacci en el trading o seguimiento de tendencias.

¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?

El indicador de retroceso de Fibonacci es una poderosa herramienta que puede ayudarle a tomar mejores decisiones de trading y es una de las técnicas de análisis técnico más utilizadas para analizar los mercados financieros. Se basa en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números que tienen una relación especial entre sí. Muchos operadores y analistas profesionales se fijan en los retrocesos de Fibonacci para predecir los niveles de precios de soporte y resistencia, así como para ver los posibles puntos de inflexión de los precios. Para analizar los precios utilizando los retrocesos de Fibonacci, los operadores suelen buscar niveles de retroceso al 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% de los movimientos recientes de los precios. Estos porcentajes representan posibles áreas de soporte o resistencia donde el precio puede retroceder antes de continuar en la dirección original. Los operadores también pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para identificar posibles puntos de inflexión de los precios, buscando retrocesos en estos mismos niveles.

fibonacci retracement software

¿Quién era Fibonacci? ¿Qué son los números de Fibonacci?

Fibonacci fue un matemático italiano de Pisa, también conocido como Leonardo de Pisa, que es famoso por sus números de Fibonacci, una secuencia matemática que aparece en muchos lugares, incluso en la naturaleza y en la estadística. Fibonacci no inventó esta secuencia numérica, ya que se cree que se originó en la India. Su libro “Liber Abaci” de 1202 introdujo la secuencia en las matemáticas de Europa Occidental, y la secuencia de Fibonacci se ha utilizado desde entonces en contextos matemáticos y científicos. La secuencia de Fibonacci aparece en la naturaleza, en la disposición de las hojas en un tallo, en los brotes del fruto de una piña, en la floración de una alcachofa, en el desenrollamiento de un helecho y en la disposición de una piña, así como en muchos otros lugares. La secuencia de Fibonacci también se encuentra en las galaxias espirales del universo. De hecho, la secuencia de Fibonacci se encuentra en todo, desde los organismos más pequeños hasta las estructuras más grandes del cosmos.

La secuencia de Fibonacci no es sólo una curiosidad matemática. Tiene aplicaciones en ingeniería, informática y biología, y puede utilizarse para modelar o predecir el crecimiento de la población. La secuencia de Fibonacci puede utilizarse para generar algoritmos eficientes y, en el caso que nos ocupa hoy, para ayudar a operar en los mercados financieros.

La secuencia de Fibonacci es en realidad un patrón sencillo y directo. Comienza con 0 y 1 y los suma para obtener 1. A continuación, utilice un patrón de adición de cada número al número anterior para obtener el siguiente número. Sigue ese patrón una y otra vez. 0 y 1 es igual a 1. A continuación, suma 1 y 1 para obtener 2. A continuación, 2 y 1 es igual a 3 y así sucesivamente. Así que los primeros quince números de Fibonacci se ven así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Como puedes ver, una vez que pasas los primeros cinco números más o menos, pueden empezar a sumarse de verdad y no paran.

También hay otro aspecto notable de la secuencia de Fibonacci que es famoso: la proporción áurea. Cada uno de los números de la secuencia de Fibonacci es aproximadamente 1,618 mayor que el número anterior. Este número se considera la proporción áurea y esta proporción de Fibonacci se puede encontrar en muchos aspectos de la naturaleza y en muchas construcciones matemáticas, científicas y artísticas de los seres humanos. Esta proporción áurea también se encuentra en las proporciones del cuerpo humano.

¿Cómo utilizar Fibonacci en el comercio financiero?

Bien, ya que tenemos un conocimiento general de los números de Fibonacci, ¿cómo podemos utilizarlos para ayudarnos en nuestro trading? Bueno, para ser honesto, hay un montón de maneras diferentes en que los comerciantes utilizan los números de Fibonacci en el comercio financiero, probablemente más de lo que cualquier persona podría aprender. Algunos los utilizan para predecir los movimientos del mercado, mientras que otros los utilizan para establecer los stop-loss o los take-profits. Hay quienes utilizan los números de Fibonacci para ambas cosas, así como operadores que utilizan diferentes tipos de estrategias de Fibonacci.

El uso más común de los números de Fibonacci que veo es utilizarlos para los niveles de soporte y resistencia. Aquí es donde entra en juego el indicador de Fibo Retracements. El indicador de retroceso le permite mostrar niveles específicos en su gráfico que se derivan de la secuencia de Fibonacci. Este indicador, al igual que la mayoría de los indicadores, puede utilizarse junto con otras herramientas de análisis técnico, como las líneas de tendencia y las medias móviles, para ayudar a confirmar las señales de trading.

El indicador de retroceso de Fibo es una herramienta versátil que puede ser utilizada por operadores de todos los niveles de experiencia. Puede ser fácil de usar una vez que se le coge el truco. Los operadores, los inversores y los analistas de todo tipo utilizan los retrocesos porque les permite señalar áreas específicas a las que el precio puede volver o rebotar. Los retrocesos se utilizan en casi todos los mercados importantes, incluyendo forex, acciones, bonos, materias primas y criptodivisas. Los niveles de retroceso de Fibonacci también se pueden utilizar para el comercio a corto plazo, el comercio del día, el comercio de swing o estrategias de comercio a largo plazo. Al entender cómo funciona el indicador y cómo utilizarlo, los operadores pueden mejorar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros.

¿Cómo trazar los niveles de retroceso de Fibonacci?

La herramienta de retroceso de Fibonacci, como su nombre indica, se utiliza para identificar los niveles de retroceso. Un retroceso es una inversión temporal en la dirección de un movimiento de precios. Es importante recordar que los niveles de retroceso de Fibonacci no son exactos. Sólo son niveles potenciales de soporte y resistencia. También es importante utilizar otros indicadores técnicos para confirmar si es probable que se produzca un retroceso.

Los niveles de Fibonacci más frecuentes y más populares que se utilizan en la mayoría de los indicadores técnicos de Fibonacci son el 0,00%, el 23,6%, el 38,2%, el 50,0%, el 61,8%, el 76,4% y el 100%.

Para empezar a utilizar los retrocesos de Fibonacci, primero tendrá que añadir el indicador a su plataforma de gráficos o software de trading. La mayoría de las plataformas de negociación modernas tendrán una herramienta o indicador de retroceso de Fibonacci incorporado y contenido educativo de negociación que lo explica. La herramienta de retroceso correcta también puede encontrarse en Estrategias de Fibonacci, dependiendo de su plataforma.

Cuando encuentre la herramienta o el indicador de retroceso de Fibonacci, tendrá que encontrar un máximo y un mínimo de oscilación para comenzar su análisis. Elija el máximo y el mínimo más alto en un determinado marco de tiempo que le gustaría operar. Potencialmente, en un gráfico diario, podría elegir los precios del último mes, dos meses o más para analizar.

Si está analizando un mercado con tendencia a la baja, tome su indicador y arrástrelo desde el máximo más reciente hasta el mínimo más reciente. Después de hacer esto, debería ver el nivel de retroceso de 1,000 (o 100%) en la parte superior y el nivel de retroceso de 0,00% en la parte inferior. En medio, verá los niveles de 23,6, 38,2, 50,0, 61,8 y 76,4 fibras.

Si está analizando un mercado con tendencia alcista, verá exactamente lo contrario, donde el 100% está en la parte inferior y el 0,00% está en la parte superior. Esto tiene sentido si lo piensa. Si el precio en la parte inferior es el 100% y el 0% está en la parte superior y luego si el precio cae todo el camino de vuelta desde el 0% hasta el nivel del 100%, entonces el precio ha “retrocedido” el 100% de su movimiento de tendencia alcista anterior (y lo contrario para las tendencias bajistas).

Utilización de los retrocesos de Fibonacci para las estrategias de seguimiento de la tendencia o de negociación de la tendencia

Ahora que tiene el indicador de retroceso en su gráfico, comencemos a entender cómo utilizarlo. Una de las mejores maneras de utilizar los retrocesos de Fibonacci para operar, en mi opinión, es saltar sobre una tendencia establecida. Creo que esta es la forma más fácil de utilizar los Fibos y los Retracements son la herramienta perfecta para este tipo de ejecución de seguimiento de la tendencia. Usted puede, con suerte, entrar en una tendencia fuerte y beneficiarse sin tener que detectar la operación antes de que todos los demás lo hagan. Veamos qué son las tendencias y por qué querríamos operar con ellas.

Principiantes: ¿Qué son las tendencias y por qué operar con ellas?

Cuando se trata de operar, hay diferentes enfoques que se pueden adoptar para obtener beneficios. Algunos operadores se centran en el análisis técnico y tratan de identificar patrones para predecir los futuros movimientos de los precios. Otros se centran en el análisis fundamental y se fijan en factores como los indicadores económicos para tomar decisiones comerciales. Y luego están los que se centran en las tendencias. En mi opinión, los mejores tipos de operaciones combinan múltiples tipos de análisis que ponen las probabilidades a favor del operador.

Las operaciones de tendencia, también conocidas como operaciones de impulso o de seguimiento de la tendencia, son una estrategia que consiste en comprar activos que están subiendo de precio y venderlos cuando empiezan a bajar o cuando la tendencia se agota. La idea es subirse a la ola de una tendencia y obtener beneficios por el camino. Los operadores que siguen esta estrategia se denominan comúnmente “seguidores de la tendencia”. Una vez identificada la tendencia, los operadores tendrán que decidir cuándo comprar y cuándo vender. Esta decisión se basará en una serie de factores, como la tolerancia al riesgo del operador y su horizonte temporal.

Es importante tener en cuenta que la negociación de tendencias no está exenta de riesgos y que hay algunas cosas que los operadores de tendencias deben tener en cuenta. La primera es que las tendencias no duran para siempre. Las tendencias pueden invertirse y, cuando esto ocurre, los operadores pueden encontrarse en el lado equivocado de la operación. Habrá momentos en los que el precio de un activo empiece a caer después de haber estado subiendo durante algún tiempo. Es importante tener una estrategia de salida para poder vender antes de que la tendencia se invierta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las tendencias son iguales. Algunas tendencias son más fuertes que otras y duran más. Éstas son las tendencias en las que hay que centrarse.

Un ejemplo de operación de retroceso de Fibonacci en Forex: El retroceso de la tendencia

Como regla general, si el mercado está en una tendencia alcista y usted cree que continuará, entonces querrá buscar oportunidades para comprar en el retroceso del precio en los niveles de retroceso del 23,6% o del 38,2%. Dependiendo del aspecto de la tendencia (¿tendencia temprana, tendencia tardía?) y si tiene otra información fundamental que le haga pensar que la tendencia continuará (¿cuán fuertes son los factores fundamentales?), esto podría incluir también los niveles de retroceso del 50,0% y del 61,8%.

Un ejemplo: Vea esta configuración clásica en el par de divisas USD/JPY en el gráfico diario.

Cuando la fuerza del dólar estadounidense frente al yen japonés impulsó una ruptura del USDJPY por encima de 116,35 en marzo de 2022, la tendencia alcista estaba en marcha de forma sólida. Las fuerzas fundamentales de este mercado incluían el aumento de la inflación, el aumento de los rendimientos de los bonos de los EE.UU. frente a los de Japón y el hecho de que la Reserva Federal de los EE.UU. estaba subiendo bruscamente su tipo de interés de referencia, mientras que el Banco de Japón se mantenía al margen y seguía aplicando políticas económicas acomodaticias, mientras que la mayoría de los demás bancos centrales iban en dirección contraria.

Dependiendo del momento en que se haya observado esta tendencia y del panorama fundamental subyacente, se podría haber intentado aprovechar esta fuerte acción comercial en varias ocasiones. Sin embargo, tal vez el mejor método habría sido utilizar el retroceso de Fibonacci a mediados o finales de mayo de 2022 con una orden de compra en torno al nivel de retroceso del 23,6% (que ya había actuado como soporte unas cuantas veces a mediados de mayo). Una orden de stop-loss a colocar en el retroceso del 38,2% o justo por debajo de ese nivel de soporte psicológico de 125,00.

Gráfico diario: USDJPY

Esta tendencia se invirtió un poco por debajo del nivel de retroceso del 23,6%, rebotó y siguió subiendo a medida que el diferencial de tipos de interés y las políticas de los bancos centrales seguían divergiendo a favor de EE.UU. Finalmente, la tendencia subió hasta un máximo de 20 años para el par de divisas USDJPY. Esto fue por encima y más allá de nuestro indicador de retroceso de Fibonacci que colocamos en el gráfico (por encima de 0 y en marcha). El par de divisas sigue en una tendencia alcista a partir de agosto de 2022.

Un ejemplo de negociación en el mercado de valores: Reversión de la tendencia con divergencia del RSI

¡Esta siguiente configuración de comercio es más cercana y querida por mi corazón porque me encanta la Divergencia RSI! Es una configuración que sucede en todos los mercados de vez en cuando y es muy fácil de ver si usted está buscando. Diré que es una configuración que es mucho más rara (por una buena razón) que otras como, por ejemplo, un cruce de medias móviles o una señal del MACD. Veo la Divergencia RSI como un indicador de agotamiento de la tendencia que señala la “posibilidad” de un cambio de tendencia inminente (busque factores de confirmación, ya sea el sentimiento o los fundamentos también). También me gusta utilizar la Divergencia RSI en los gráficos semanales, ya que me parece la más fiable, pero ocurre en todos los marcos de tiempo.

¿Qué es una divergencia? Una divergencia es la diferencia en el precio entre dos activos que actúan de forma similar o, en este caso, entre un indicador y el precio que suelen ir en la misma dirección. Es importante porque puede utilizarse para señalar un cambio en las condiciones del mercado.

Una cosa que hay que tener en cuenta en el gráfico de abajo es que estoy utilizando una media suavizada del RSI (línea roja – 3 periodos) del RSI normal (que es la línea clara y delgada). Esto es sólo mi preferencia, ya que me gusta más que sólo el RSI básico.

Para contextualizar, esta primera mitad del año en 2022 ha sido dura para las acciones. La narrativa general es que las acciones están bajando y van a seguir bajando hasta donde alcanza la vista. Inflación. ¡Rendimientos de los bonos hasta la luna! Muerte de las criptomonedas. ¡Las acciones tecnológicas están muertas! ¡Se avecina la peor recesión de la historia! Estos son algunos de los titulares que, en mi opinión, se están gritando a los observadores del mercado desde enero. Algunos pueden llegar a ser verdad, pero muchos son probablemente exagerados y sensacionalistas.

El SPY alcanzó su máximo en enero de 2022 en torno al nivel de precios de 480,00 y comenzó su camino a la baja. Los bonos del Tesoro de EE.UU. estaban cayendo también con el aumento de la inflación y la Reserva Federal subiendo el tipo de interés de referencia para combatir esa inflación. Los rendimientos de los bonos a 10 años se dispararon (los rendimientos se mueven en sentido contrario a los precios de los bonos) y alcanzaron un máximo de varios años en junio de 2022, justo cerca del nivel del 3,50%. Entonces ocurrió algo curioso, las tendencias del SPY y de los rendimientos a 10 años se estancaron durante las siguientes semanas (ambos mercados mostraron divergencias del RSI).

Aquí está la reciente configuración que ocurrió en el S&P 500 ETF (SPY)

Gráfico semanal: SPY

Utilizando el indicador de retroceso desde el punto más alto (el reciente pico de enero de 2022) hasta el punto más bajo de junio (donde el precio golpeó y luego rebotó por encima de esto durante las siguientes cuatro semanas mientras el RSI se volvió más alto). Aquí estamos buscando lo contrario de nuestro ejemplo anterior de Forex y esperamos utilizar el nivel clave del 23,6% como punto de lanzamiento. En lugar de apostar por una continuación de la tendencia, estamos utilizando la Divergencia del RSI para indicar un agotamiento de la tendencia con la esperanza de que la tendencia se invierta.

Como puede ver en el gráfico, hasta ahora todo va bien. El punto de salida de esta operación es una elección personal, pero con los precios al alza, hay múltiples líneas de fibo que podrían utilizarse como salidas, así como la media móvil de 50 semanas que reside por delante. Esta configuración actual podría ser sólo un parpadeo en una tendencia bajista más grande por venir, pero es de esperar que ilustra una táctica para el comercio de un cambio de tendencia con la ayuda del RSI.

Conclusión de la operación de Fibonacci:

Espero que este artículo haya ayudado a dar alguna perspectiva y ejemplos sobre el uso del indicador de retroceso de Fibonacci en los mercados. Espero que le sirva para profundizar en su formación y le proporcione otra buena herramienta de trading en su arsenal. He encontrado en mi propio comercio que la mejor manera de utilizar esta herramienta de Fibonacci es en conjunto con diferentes estrategias de negociación, indicadores técnicos, indicadores fundamentales e indicadores de sentimiento. Creo que lo mejor es utilizar todos los diferentes tipos de análisis que me darán pistas únicas de lo que está o podría estar sucediendo en el mercado. En general, el indicador de retroceso es una herramienta valiosa para los analistas técnicos y es tan popular por una razón – una vez que usted consigue la caída de ella, puede ser una adición fácil a su caja de herramientas de comercio.