Il existe de nombreux types d’outils de channeling qui peuvent être utilisés pour négocier sur les marchés. L’un des types de techniques de channeling les plus efficaces consiste à utiliser le canal de régression linéaire. Dans cet article, nous allons discuter de quelques stratégies de trading à haute probabilité utilisant cet indicateur.
Les bases du trading de régression linéaire
L’analyse de régression linéaire est un modèle statistique permettant d’évaluer et de comprendre un ensemble de points de données. C’est un outil très polyvalent qui peut être utilisé pour de nombreuses stratégies de trading, comme le swing trading, le breakout trading, le momentum trading, en tant qu’indicateur de surachat et de survente et bien d’autres encore. Le fondement de la régression linéaire est basé sur une distribution normale au sein de la courbe en cloche, et mesurée à l’aide de l’écart type. La plupart des points de données se situent dans la partie centrale de la courbe en cloche, ou ce qui est considéré comme des occurrences normales. Les points de données qui se situent en dehors de la distribution normale sont considérés comme biaisés ou anormaux.
Un écart-type d’un côté de la moyenne représente environ 34 % des points de données, tandis qu’un écart-type qui inclut les deux côtés de la moyenne représente environ 68 % de l’ensemble des données. En outre, deux écarts types par rapport à la moyenne correspondent à 95 % des points de données. Trois écarts types englobent 99,7 % de tous les points de données.
Comment cela s’applique-t-il aux marchés financiers ? Eh bien, en utilisant un indicateur de régression linéaire appliqué à un graphique de prix, vous pourrez calculer la distribution normale du mouvement des prix dans une zone sélectionnée sur votre graphique de prix. Cela vous aidera à voir où la majorité de l’action du prix a eu lieu, et plus important encore, vous aidera à repérer les irrégularités qui peuvent conduire à des opportunités de trading potentiellement rentables.
Vous pouvez voir ci-dessous l’indicateur de régression linéaire tracé sur un graphique de prix.
Régression linéaire-exemple1
Cet indicateur de régression linéaire utilise une entrée de 2 déviations standard par rapport à la moyenne. Nous avons sélectionné le premier point d’ancrage en bas du graphique, qui représente un bas majeur. Puis nous avons étendu ce point d’ancrage vers le haut jusqu’au second, qui est un sommet majeur sur le graphique des prix. En sélectionnant ces deux niveaux, le canal de régression linéaire a été automatiquement tracé sur le graphique.
La ligne centrale représente la moyenne, tandis que les lignes supérieure et inférieure représentent 2 écarts types de la moyenne. Ces lignes de délimitation supérieures et inférieures prennent la forme de lignes parallèles déplacées par rapport à la moyenne en fonction de l’écart type spécifique défini, qui dans ce cas est de 2.
Essentiellement, ce canal de régression linéaire nous permet de voir où 95% de l’action du prix s’est produite. Nous aimons utiliser 2 écarts types comme paramètre par défaut et nos stratégies de trading que nous allons aborder ci-dessous seront basées sur ce paramètre par défaut.
Stratégie de Confluence Support/Résistance
La première stratégie de régression linéaire que nous allons aborder implique une confluence autour d’un niveau de support ou de résistance horizontal clé. La confluence est un concept important dans le trading, dans lequel deux facteurs ou plus indiquent un événement particulier. Plus vous pouvez accumuler de couches de preuves en faveur de votre position, plus la probabilité que la transaction aboutisse à un résultat positif est élevée.
Dans cette stratégie de régression linéaire, notre objectif est d’abord de trouver une zone de support ou de résistance horizontale clé sur le graphique. Il peut s’agir d’un haut ou d’un bas majeur, ou d’une zone d’offre ou de demande importante. Nous voulons tracer un canal de régression linéaire lorsque le prix s’approche de ce niveau clé.
Le canal de régression linéaire, associé au niveau de prix horizontal clé, fournira une projection de prix et de temps pour un jeu de renversement potentiel. Typiquement, sur ce type de configuration, vous souhaitez acheter à la clôture de la bougie qui réagit à l’intersection de ces niveaux.
Évidemment, nous voulons nous assurer que l’extrême du canal de régression linéaire est également testé à ce point d’intersection. Un stop serait placé au-delà du niveau S/R horizontal clé. Nous devons surveiller de près l’action du prix et sortir lorsque le prix atteint une zone de résistance importante dans le cas d’un signal d’achat, ou une zone de support importante dans le cas d’un signal de vente. Voyons un exemple de cette stratégie :
Le graphique ci-dessous montre l’action du prix de la paire de devises USDJPY sur une échelle de temps de 240 minutes.
Tout d’abord, nous localisons et traçons un niveau de soutien horizontal clé, comme on peut le voir à l’extrémité inférieure du graphique. Il s’agit d’un bas significatif et les prix ont rapidement augmenté après avoir créé ce bas.
Comme les prix commencent ensuite à baisser, nous pouvons tracer le canal de régression linéaire. Notez les deux points d’ancrage que nous avons utilisés pour construire ce canal. À partir de là, nous pourrions projeter un point de retournement probable pour l’USDJPY en termes de prix et de temps, comme indiqué par l’entrée longue sur le graphique. Cette zone représente la confluence du niveau de support horizontal clé et de l’extrémité inférieure du canal de régression linéaire.
Nous exécuterions l’entrée longue au point indiqué sur le graphique, qui représente la bougie de clôture qui réagit à l’intersection de ces niveaux. Un stop loss serait placé au-delà de la ligne de support horizontale. Vous pouvez voir que les prix ont commencé à augmenter rapidement après avoir interagi avec cette forte zone de support confluente. La transaction est ensuite clôturée à un important niveau de résistance supérieur, comme indiqué sur le graphique.
Swing Trading dans le cadre de la stratégie du canal de tendance
Examinons maintenant une stratégie qui tire parti d’une tendance existante. Cette stratégie consiste à négocier des retracements mineurs au sein d’une tendance bien établie. Nous devons d’abord trouver une paire de devises qui affiche un comportement de tendance.
Une fois que nous avons identifié cette paire, nous traçons le canal de régression linéaire en utilisant le plus bas et le plus haut de cette tendance. Nous attendrons ensuite que les prix commencent à effectuer une correction mineure vers l’extrémité du canal. Si cela se produit, nous entrons sur la première bougie de retournement, en revenant dans le canal, après que l’extrémité du canal de régression linéaire ait été pénétrée.
Nous voudrions placer notre stop loss au-delà de l’extrême de la bougie de renversement. Notre objectif de prise de profit se produira lorsqu’une bougie clôturera au-delà de la ligne médiane dans la direction de la tendance. Voyons comment cela se passe sur un graphique de prix.
Vous trouverez ci-dessous l’action quotidienne des prix pour la paire de devises GBPUSD de début novembre 2018 à fin mai 2019.
Tout d’abord, nous voulons nous assurer que ce marché est en mode de tendance. Comme vous pouvez le voir sur les deux points d’ancrage marqués que nous avons utilisés pour tracer ce canal de régression linéaire, la paire GBPUSD est en fait dans une tendance haussière. Le plan à ce stade serait d’attendre un retracement mineur de la tendance et une approche de la ligne de démarcation inférieure.
L’action des prix a d’abord quitté le canal de régression supérieur, puis a commencé à consolider un peu au niveau de la ligne médiane. Mais peu après, les prix ont chuté sous la ligne médiane et ont atteint la limite inférieure du canal.
Selon notre méthode d’entrée, nous attendons la première bougie haussière qui se forme après la pénétration de cette limite inférieure. La bougie qui signale notre entrée longue a été marquée sur le graphique. Nous plaçons ensuite un stop loss juste en dessous du bas de cette bougie haussière pour un risque très modéré au cas où la transaction nous serait défavorable. Nous suivons ensuite l’action du prix et prévoyons de sortir de la transaction sur la première bougie qui clôture au-dessus de la ligne médiane.
Vous remarquerez qu’après l’entrée, le prix a commencé à monter de manière décisive. Cependant, la ligne médiane a agi comme une forte barrière à la hausse du prix. En fait, à plusieurs reprises, lorsque le prix a testé la ligne médiane, il a été rejeté vers le bas. Enfin, une forte bougie marubozu a clôturé au-dessus de la ligne médiane, ce qui a signalé la sortie longue de la transaction.
Breakout de régression linéaire avec tendance
Voyons maintenant une autre stratégie basée sur la tendance qui intègre le canal de régression linéaire. Dans cette stratégie, nous recherchons un mouvement directionnel fort, suivi d’un mouvement correctif du prix.
Généralement, ce mouvement correctif sera latéral et ressemblera à un modèle de drapeau incliné. Nous voulons contenir cette action corrective des prix dans le canal de régression linéaire et ensuite négocier le breakout dans la direction de la tendance dominante.
Le stop initial sera placé à un niveau de swing avant le breakout. L’objectif de prix sera l’extension de 161% Fibonacci de la zone haute et basse du canal correctif. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie assez simple, son efficacité ne peut être sous-estimée. Jetons un coup d’œil au graphique ci-dessous qui illustre cette configuration.
Voici le graphique quotidien de la paire EURJPY. Sur la base de cette stratégie, la première chose que nous devons rechercher est une forte tendance. Et nous pouvons clairement voir sur le graphique qu’il y avait une forte tendance haussière en place. La condition suivante est la formation d’une configuration corrective qui ressemble à une configuration en drapeau incliné. Le canal de régression linéaire serait tracé autour de cette action corrective du prix comme le montre le graphique.
L’entrée en breakout se produit lorsque la bougie clôture au-dessus du canal de régression linéaire, avec un stop sous le swing le plus récent. Nous projetterions alors l’objectif de prix sur la base de l’extension Fibonacci de 168%. La ligne horizontale supérieure du graphique montre où se trouve ce niveau cible. Dans ce cas, après le breakout, les prix ont grimpé plus haut pour atteindre l’objectif sans aucun risque de déclenchement de notre stop.
Ce type de configuration se produit de nombreuses fois sur le marché. Il est très important de s’assurer que vous attendez que le breakout soit confirmé par une bougie de clôture au-delà du canal de régression linéaire. La raison en est que les bougies de rejet qui testent la limite extérieure du canal sont sujettes à un retour à la ligne médiane.
Stratégie de rupture de contre-tendance
La stratégie suivante est un peu plus risquée en raison de la nature contre-tendance de la configuration. Ceux qui débutent doivent d’abord se concentrer sur la maîtrise des autres stratégies de trading de régression linéaire avant de passer à celle-ci.
Cette configuration requiert deux critères. Le premier est la présence d’une forte tendance. Nous voulons inclure la totalité de l’action du prix de la tendance à l’aide du canal de régression linéaire. La deuxième composante de cette stratégie est une bougie de retournement forte qui sort du canal dans une direction contraire à la tendance. Il est crucial que la barre de rupture soit une bougie de renversement forte et une bougie qui se ferme bien au-delà de l’extrémité du canal de régression linéaire.
Cela permet généralement de déclencher un retournement rapide et net. Le stop loss doit être placé à l’extrême de la barre de rupture. La stratégie de sortie qui sera employée est un stop suiveur utilisant la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes. Ainsi, la transaction sera abandonnée lorsque le prix clôturera au-delà de la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes dans la direction opposée de la transaction. Voyons comment cela fonctionne à l’aide de l’exemple graphique ci-dessous :
Voici un graphique de 480 minutes de l’USDCAD de fin novembre 2018 à début janvier 2019. Nous pouvons voir qu’une forte tendance haussière est en place. Nous voulons enfermer l’action de prix en utilisant le canal de régression linéaire. Le 3 janvier, une forte bougie de retournement baissière s’est formée et a cassé le canal de régression à pente ascendante de manière assez volatile.
Ce type de bougie de retournement suggère qu’un mouvement de contre-tendance est susceptible de suivre. En conséquence, une entrée courte serait initiée à la clôture de la barre de rupture comme indiqué sur le graphique. Une chute précipitée a eu lieu peu après. Environ une semaine plus tard, les prix ont commencé à se consolider un peu, puis à remonter. La transaction aurait été abandonnée à la clôture au-dessus de l’EMA 9 périodes, comme indiqué sur le graphique.
Vous devriez maintenant avoir une bonne compréhension du fonctionnement du canal de régression linéaire. Nous avons discuté de quelques stratégies de trading simples mais solides utilisant cet indicateur. Que vous décidiez d’intégrer ces stratégies à votre arsenal de trading ou que vous vous en serviez comme base pour effectuer vos propres recherches dans ce domaine, il est important que vous testiez vos méthodes pour améliorer vos résultats.
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