![\"Conceptos](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-Strategy-2-Swing-Trading.png\")
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Hay muchos tipos diferentes de herramientas de canalizaci\u00f3n que se pueden utilizar para operar en los mercados. Uno de los tipos m\u00e1s efectivos de t\u00e9cnicas de canalizaci\u00f3n implica la utilizaci\u00f3n del canal de regresi\u00f3n lineal<\/a>. En este art\u00edculo, vamos a discutir algunas estrategias de negociaci\u00f3n de alta probabilidad utilizando este indicador<\/a>.<\/p>\n El an\u00e1lisis de regresi\u00f3n lineal es un modelo estad\u00edstico para evaluar y comprender un conjunto de puntos de datos. Puede ser una herramienta muy vers\u00e1til que se puede utilizar para muchas estrategias de negociaci\u00f3n de comercio de swing, el comercio de ruptura, el comercio de impulso, como un indicador de sobrecompra y sobreventa y muchos m\u00e1s. El fundamento de la regresi\u00f3n lineal se basa en una distribuci\u00f3n normal dentro de la curva de campana, y se mide utilizando la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar. La mayor parte de los puntos de datos ocurren dentro de la parte central de la curva de campana, o lo que se considera las ocurrencias normales. Los puntos de datos que se encuentran fuera de la distribuci\u00f3n normal se consideran sesgados o anormales.<\/p>\n Una desviaci\u00f3n est\u00e1ndar de un lado de la media supone aproximadamente el 34% de los puntos de datos, mientras que una desviaci\u00f3n est\u00e1ndar que incluye ambos lados de la media supone aproximadamente el 68% del conjunto de datos. A partir de ah\u00ed, dos desviaciones est\u00e1ndar de la media suponen el 95% de los datos. Tres desviaciones est\u00e1ndar abarcan el 99,7% de los puntos de datos.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo se aplica esto a los mercados financieros? Pues bien, utilizando un indicador de regresi\u00f3n lineal aplicado a un gr\u00e1fico de precios, le permitir\u00e1 calcular la distribuci\u00f3n normal del movimiento de los precios dentro de un \u00e1rea seleccionada en su gr\u00e1fico de precios. Esto le ayudar\u00e1 a ver d\u00f3nde ha tenido lugar la mayor parte de la acci\u00f3n de los precios y, lo que es m\u00e1s importante, le ayudar\u00e1 a detectar irregularidades que pueden dar lugar a oportunidades de negociaci\u00f3n potencialmente rentables.<\/p>\n A continuaci\u00f3n puede ver el indicador de regresi\u00f3n lineal trazado en un gr\u00e1fico de precios.<\/p>\n Este indicador de regresi\u00f3n lineal utiliza una entrada de 2 desviaciones est\u00e1ndar de la media. Seleccionamos el primer punto de anclaje en la parte inferior del gr\u00e1fico, que representa un m\u00ednimo de oscilaci\u00f3n importante. A continuaci\u00f3n, lo estiramos hacia arriba hasta el segundo punto de anclaje, que es un m\u00e1ximo de oscilaci\u00f3n importante en el gr\u00e1fico de precios. Al seleccionar estos dos niveles, el canal de regresi\u00f3n lineal se traz\u00f3 autom\u00e1ticamente en el gr\u00e1fico.<\/p>\n La l\u00ednea central representa la media, mientras que las l\u00edneas superior e inferior representan 2 desviaciones est\u00e1ndar de la media. Estas l\u00edneas de l\u00edmite superior e inferior adoptan la forma de l\u00edneas paralelas desplazadas de la media en funci\u00f3n de la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar espec\u00edfica establecida, que en este caso es 2.<\/p>\n Esencialmente, este canal de regresi\u00f3n lineal nos permite ver d\u00f3nde se ha producido el 95% de la acci\u00f3n del precio. Nos gusta utilizar 2 desviaciones est\u00e1ndar como par\u00e1metro por defecto y nuestras estrategias de negociaci\u00f3n que discutiremos a continuaci\u00f3n se basar\u00e1n en esta configuraci\u00f3n por defecto.<\/p>\n La primera estrategia de regresi\u00f3n lineal que discutiremos involucra la confluencia alrededor de un nivel de soporte o resistencia horizontal clave. La confluencia es un concepto importante en el comercio en el que, dos o m\u00e1s factores apuntan a una ocurrencia particular. Cuantas m\u00e1s capas de evidencia pueda apilar a favor de su posici\u00f3n prevista, m\u00e1s probable ser\u00e1 la probabilidad de que la operaci\u00f3n resulte en un resultado positivo.<\/p>\n En esta estrategia de regresi\u00f3n lineal, nuestro objetivo es encontrar primero un soporte horizontal clave o un \u00e1rea de resistencia en el gr\u00e1fico. Puede tratarse de un m\u00e1ximo o un m\u00ednimo de oscilaci\u00f3n importante, o de una zona de oferta o demanda importante. Queremos trazar un canal de regresi\u00f3n lineal cuando el precio se acerque a ese nivel clave.<\/p>\n El canal de regresi\u00f3n lineal, junto con el nivel de precio horizontal clave, proporcionar\u00e1 una proyecci\u00f3n de precio y tiempo para una potencial jugada de reversi\u00f3n. T\u00edpicamente, en este tipo de configuraci\u00f3n, usted querr\u00e1 comprar al cierre de la vela que reacciona a la intersecci\u00f3n de estos niveles.<\/p>\n Obviamente, queremos asegurarnos de que el extremo del canal de regresi\u00f3n lineal tambi\u00e9n est\u00e1 siendo probado en este punto de intersecci\u00f3n. Se colocar\u00eda un stop m\u00e1s all\u00e1 del nivel horizontal clave S\/R. Tendr\u00edamos que vigilar de cerca la acci\u00f3n del precio y salir cuando el precio alcance una zona de resistencia importante en el caso de una se\u00f1al de compra, o una zona de soporte importante en el caso de una se\u00f1al de venta. Veamos un ejemplo de esta estrategia:<\/p>\n El gr\u00e1fico de precios de abajo muestra la acci\u00f3n del precio para el par de divisas USDJPY en el marco de tiempo de 240 minutos.<\/p>\n En primer lugar, localizamos y trazamos un nivel de soporte horizontal clave, como puede verse en el extremo inferior del gr\u00e1fico. Se trata de un m\u00ednimo significativo y los precios subieron r\u00e1pidamente despu\u00e9s de crear este fondo.<\/p>\n Cuando los precios comenzaron a bajar, pudimos trazar el canal de regresi\u00f3n lineal. Observe los dos puntos de anclaje que utilizamos para construir este canal. A partir de aqu\u00ed, podr\u00edamos proyectar un probable punto de inflexi\u00f3n para el USDJPY en t\u00e9rminos de precio y tiempo, como se observa en la entrada larga del gr\u00e1fico. Esta zona representa una confluencia del nivel de soporte horizontal clave, y el extremo inferior del canal de regresi\u00f3n lineal.<\/p>\n Ejecutar\u00edamos la entrada en largo en el punto mostrado en el gr\u00e1fico, que representa la vela de cierre que reacciona a la intersecci\u00f3n de estos niveles. El stop loss se colocar\u00eda m\u00e1s all\u00e1 de la l\u00ednea de soporte horizontal. Se puede ver que los precios comenzaron a subir r\u00e1pidamente despu\u00e9s de interactuar con esta fuerte zona de soporte confluente. A continuaci\u00f3n, la operaci\u00f3n se cierra en un importante nivel de resistencia superior, como se marca en el gr\u00e1fico.<\/p>\n Veamos una estrategia que aprovecha una tendencia existente. Esta estrategia consiste en operar con peque\u00f1os retrocesos dentro de una tendencia bien establecida. As\u00ed que primero tenemos que encontrar un par de divisas que est\u00e1 mostrando un comportamiento de tendencia.<\/p>\n Una vez que hayamos identificado dicho par, trazaremos el canal de regresi\u00f3n lineal utilizando el m\u00ednimo y el m\u00e1ximo de la oscilaci\u00f3n principal dentro de esa tendencia. Esperaremos hasta que los precios empiecen a hacer una peque\u00f1a correcci\u00f3n hacia el extremo del canal. Si esto ocurre, entonces entrar\u00edamos en la primera vela de reversi\u00f3n, movi\u00e9ndonos de nuevo dentro del canal, despu\u00e9s de que el extremo del canal de regresi\u00f3n lineal haya sido penetrado.<\/p>\n Querr\u00edamos colocar nuestro stop loss m\u00e1s all\u00e1 del extremo de la vela de reversi\u00f3n. Nuestro objetivo de toma de beneficios se producir\u00e1 cuando una vela cierre m\u00e1s all\u00e1 de la l\u00ednea media en la direcci\u00f3n de la tendencia. Echemos un vistazo a c\u00f3mo se desarrollar\u00eda esto en un gr\u00e1fico de precios.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, encontrar\u00e1 la acci\u00f3n del precio diario para el par de divisas GBPUSD desde principios de noviembre de 2018 hasta finales de mayo de 2019.<\/p>\n En primer lugar, queremos asegurarnos de que este mercado est\u00e1 en tendencia. Como se puede ver en los dos puntos de anclaje marcados que utilizamos para trazar este canal de regresi\u00f3n lineal, GBPUSD estaba de hecho en una tendencia alcista. El plan en este momento ser\u00eda esperar un peque\u00f1o retroceso de la tendencia y un acercamiento hacia la l\u00ednea de l\u00edmite inferior.<\/p>\n La acci\u00f3n del precio cay\u00f3 inicialmente del canal de regresi\u00f3n superior y luego comenz\u00f3 a consolidarse un poco en la l\u00ednea media. Pero poco despu\u00e9s, los precios cayeron por debajo de la l\u00ednea mediana y alcanzaron el l\u00edmite inferior del canal.<\/p>\n Seg\u00fan nuestro m\u00e9todo de entrada, esperar\u00edamos a que se formara la primera vela alcista despu\u00e9s de penetrar este l\u00edmite inferior. La vela que se\u00f1ala nuestra entrada en largo ha sido marcada en el gr\u00e1fico. A continuaci\u00f3n, colocar\u00edamos un stop loss justo por debajo del m\u00ednimo de esa vela alcista para un riesgo muy moderado en caso de que la operaci\u00f3n fuera en nuestra contra. A continuaci\u00f3n, supervisar\u00edamos la acci\u00f3n del precio y planear\u00edamos salir de la operaci\u00f3n en la primera vela que cerrara por encima de la l\u00ednea media.<\/p>\n Observar\u00e1 que despu\u00e9s de la entrada, el precio comenz\u00f3 a subir con decisi\u00f3n. Sin embargo, la l\u00ednea mediana actu\u00f3 como una fuerte barrera para el movimiento alcista del precio. De hecho, en varias ocasiones cuando el precio prob\u00f3 la l\u00ednea mediana fue rechazado a la baja. Finalmente, hubo una fuerte vela marubozu que cerr\u00f3 por encima de la l\u00ednea mediana, lo que se\u00f1al\u00f3 la salida en largo de la operaci\u00f3n.<\/p>\n Veamos ahora otra estrategia basada en la tendencia que incorpora el canal de regresi\u00f3n lineal. En esta estrategia, buscaremos un movimiento direccional fuerte, que sea seguido por un movimiento correctivo del precio.<\/p>\n Normalmente, este movimiento correctivo del precio ser\u00e1 lateral y se asemejar\u00e1 a un patr\u00f3n de bandera inclinada. Queremos contener esta acci\u00f3n correctiva del precio dentro del canal de regresi\u00f3n lineal y luego operar la ruptura en la direcci\u00f3n de la tendencia predominante.<\/p>\n El stop inicial se establecer\u00eda en un nivel de oscilaci\u00f3n anterior a la ruptura. El objetivo del precio ser\u00e1 la extensi\u00f3n del 161% de Fibonacci del rango alto y bajo dentro del canal correctivo. Aunque se trata de una estrategia bastante sencilla, no se puede subestimar su eficacia. Echemos un vistazo al siguiente gr\u00e1fico que ilustra esta configuraci\u00f3n.<\/p>\n Este es el gr\u00e1fico de precios diarios del par EURJPY. Seg\u00fan esta estrategia, lo primero que debemos buscar es una tendencia fuerte. Y podemos ver claramente en el gr\u00e1fico, que hab\u00eda una fuerte tendencia alcista. El siguiente requisito es la formaci\u00f3n de un patr\u00f3n correctivo que se asemeje a un patr\u00f3n de bandera inclinada. El canal de regresi\u00f3n lineal se trazar\u00eda alrededor de esta acci\u00f3n correctiva del precio como se muestra en el gr\u00e1fico.<\/p>\n La entrada de la ruptura se produce cuando la vela se cierra por encima del canal de regresi\u00f3n lineal, con un stop por debajo del giro m\u00e1s reciente. A continuaci\u00f3n, proyectar\u00edamos el objetivo de precio bas\u00e1ndonos en la extensi\u00f3n de Fibonacci del 168%. La l\u00ednea horizontal superior del gr\u00e1fico muestra d\u00f3nde se encuentra este nivel objetivo. En este caso, despu\u00e9s de la ruptura, los precios subieron m\u00e1s para alcanzar el objetivo sin riesgo de que se activara nuestro stop loss.<\/p>\n Este tipo de configuraci\u00f3n ocurre muchas veces en el mercado. Es muy importante asegurarse de esperar a que la ruptura sea confirmada por una vela de cierre m\u00e1s all\u00e1 del canal de regresi\u00f3n lineal. La raz\u00f3n es que las velas de rechazo que prueban el l\u00edmite exterior del canal, son propensas a la reversi\u00f3n a la l\u00ednea media.<\/p>\n La siguiente estrategia es un poco m\u00e1s arriesgada debido a la naturaleza contra-tendencia de la configuraci\u00f3n. Aquellos que se inician deben centrarse en el dominio de las otras estrategias de comercio de regresi\u00f3n lineal primero antes de pasar a esta.<\/p>\n Esta configuraci\u00f3n requiere dos criterios. El primero es la presencia de una fuerte tendencia. Queremos encerrar toda la acci\u00f3n del precio de la tendencia utilizando el canal de regresi\u00f3n lineal. El segundo componente de esta estrategia es una vela de reversi\u00f3n fuerte que rompa el canal en una direcci\u00f3n contraria a la tendencia. Es crucial que la barra de ruptura sea una vela de reversi\u00f3n fuerte y que cierre mucho m\u00e1s all\u00e1 del extremo del canal de regresi\u00f3n lineal.<\/p>\n Esto normalmente configurar\u00e1 un r\u00e1pido y fuerte cambio de direcci\u00f3n. El stop loss debe colocarse en el extremo de la barra de ruptura. La estrategia de salida que se emplear\u00e1 es un trailing stop utilizando la media m\u00f3vil exponencial de 9 per\u00edodos. Por lo tanto, la operaci\u00f3n se saldr\u00e1 cuando el precio cierre m\u00e1s all\u00e1 de la EMA de 9 per\u00edodos en la direcci\u00f3n opuesta a la operaci\u00f3n. Veamos c\u00f3mo funciona esto usando el ejemplo del gr\u00e1fico de abajo:<\/p>\n Este es un gr\u00e1fico de 480 minutos del USDCAD desde finales de noviembre de 2018 hasta principios de enero de 2019. Podemos ver que hay una fuerte tendencia alcista. Queremos encerrar la acci\u00f3n del precio utilizando el canal de regresi\u00f3n lineal. El 3 de enero se form\u00f3 una fuerte vela de reversi\u00f3n bajista que rompi\u00f3 el canal de regresi\u00f3n ascendente de una manera bastante vol\u00e1til.<\/p>\n Este tipo de vela de inversi\u00f3n sugiere que es probable que se produzca un movimiento de contra-tendencia. Como tal, una entrada en corto se iniciar\u00eda en el cierre de la barra de ruptura como se muestra en el gr\u00e1fico. Poco despu\u00e9s se produjo una ca\u00edda estrepitosa. Aproximadamente una semana despu\u00e9s, los precios comenzaron a consolidarse un poco, y empezaron a subir. La operaci\u00f3n se habr\u00eda abandonado al cierre por encima de la EMA de 9 per\u00edodos, como se muestra en el gr\u00e1fico.<\/p>\n A estas alturas ya deber\u00eda tener una buena comprensi\u00f3n de c\u00f3mo funciona el canal de regresi\u00f3n lineal. Hemos discutido algunas estrategias de negociaci\u00f3n simples pero s\u00f3lidas utilizando este indicador. Ya sea que decida incorporar estas estrategias a su arsenal de operaciones o utilizarlo como base para hacer su propia investigaci\u00f3n en esta \u00e1rea, es importante que pruebe sus m\u00e9todos para ayudar a mejorar sus resultados.<\/p>\n \u00bfBusca un indicador de comercio de regresi\u00f3n lineal? Vea nuestro indicador de canal de regresi\u00f3n lineal para MetaTrader 4 aqu\u00ed<\/a>. 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<\/p>\nEstrategia de Confluencia Soporte\/Resistencia<\/strong><\/h2>\n
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<\/p>\nEstrategia de trading dentro del canal de tendencia<\/strong><\/h2>\n
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![\"Ruptura](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-Strategy-3-Breakout-Trend.png\")
<\/p>\nEstrategia de ruptura de contratendencia<\/strong><\/h2>\n
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