![\"Guide](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-Strategy-2-Swing-Trading.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
Il existe de nombreux types d’outils de channeling qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour n\u00e9gocier sur les march\u00e9s. L’un des types de techniques de channeling les plus efficaces consiste \u00e0 utiliser le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire<\/a>. Dans cet article, nous allons discuter de quelques strat\u00e9gies de trading \u00e0 haute probabilit\u00e9 utilisant cet indicateur.<\/p>\n L’analyse de r\u00e9gression lin\u00e9aire est un mod\u00e8le statistique permettant d’\u00e9valuer et de comprendre un ensemble de points de donn\u00e9es. C’est un outil tr\u00e8s polyvalent qui peut \u00eatre utilis\u00e9 pour de nombreuses strat\u00e9gies de trading, comme le swing trading, le breakout trading, le momentum trading, en tant qu’indicateur de surachat et de survente et bien d’autres encore. Le fondement de la r\u00e9gression lin\u00e9aire est bas\u00e9 sur une distribution normale au sein de la courbe en cloche, et mesur\u00e9e \u00e0 l’aide de l’\u00e9cart type. La plupart des points de donn\u00e9es se situent dans la partie centrale de la courbe en cloche, ou ce qui est consid\u00e9r\u00e9 comme des occurrences normales. Les points de donn\u00e9es qui se situent en dehors de la distribution normale sont consid\u00e9r\u00e9s comme biais\u00e9s ou anormaux.<\/p>\n Un \u00e9cart-type d’un c\u00f4t\u00e9 de la moyenne repr\u00e9sente environ 34 % des points de donn\u00e9es, tandis qu’un \u00e9cart-type qui inclut les deux c\u00f4t\u00e9s de la moyenne repr\u00e9sente environ 68 % de l’ensemble des donn\u00e9es. En outre, deux \u00e9carts types par rapport \u00e0 la moyenne correspondent \u00e0 95 % des points de donn\u00e9es. Trois \u00e9carts types englobent 99,7 % de tous les points de donn\u00e9es.<\/p>\n Comment cela s’applique-t-il aux march\u00e9s financiers ? Eh bien, en utilisant un indicateur de r\u00e9gression lin\u00e9aire appliqu\u00e9 \u00e0 un graphique de prix, vous pourrez calculer la distribution normale du mouvement des prix dans une zone s\u00e9lectionn\u00e9e sur votre graphique de prix. Cela vous aidera \u00e0 voir o\u00f9 la majorit\u00e9 de l’action du prix a eu lieu, et plus important encore, vous aidera \u00e0 rep\u00e9rer les irr\u00e9gularit\u00e9s qui peuvent conduire \u00e0 des opportunit\u00e9s de trading potentiellement rentables.<\/p>\n Vous pouvez voir ci-dessous l’indicateur de r\u00e9gression lin\u00e9aire trac\u00e9 sur un graphique de prix.<\/p>\n R\u00e9gression lin\u00e9aire-exemple1<\/p>\n Cet indicateur de r\u00e9gression lin\u00e9aire utilise une entr\u00e9e de 2 d\u00e9viations standard par rapport \u00e0 la moyenne. Nous avons s\u00e9lectionn\u00e9 le premier point d’ancrage en bas du graphique, qui repr\u00e9sente un bas majeur. Puis nous avons \u00e9tendu ce point d’ancrage vers le haut jusqu’au second, qui est un sommet majeur sur le graphique des prix. En s\u00e9lectionnant ces deux niveaux, le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire a \u00e9t\u00e9 automatiquement trac\u00e9 sur le graphique.<\/p>\n La ligne centrale repr\u00e9sente la moyenne, tandis que les lignes sup\u00e9rieure et inf\u00e9rieure repr\u00e9sentent 2 \u00e9carts types de la moyenne. Ces lignes de d\u00e9limitation sup\u00e9rieures et inf\u00e9rieures prennent la forme de lignes parall\u00e8les d\u00e9plac\u00e9es par rapport \u00e0 la moyenne en fonction de l’\u00e9cart type sp\u00e9cifique d\u00e9fini, qui dans ce cas est de 2.<\/p>\n Essentiellement, ce canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire nous permet de voir o\u00f9 95% de l’action du prix s’est produite. Nous aimons utiliser 2 \u00e9carts types comme param\u00e8tre par d\u00e9faut et nos strat\u00e9gies de trading que nous allons aborder ci-dessous seront bas\u00e9es sur ce param\u00e8tre par d\u00e9faut.<\/p>\n La premi\u00e8re strat\u00e9gie de r\u00e9gression lin\u00e9aire que nous allons aborder implique une confluence autour d’un niveau de support ou de r\u00e9sistance horizontal cl\u00e9. La confluence est un concept important dans le trading, dans lequel deux facteurs ou plus indiquent un \u00e9v\u00e9nement particulier. Plus vous pouvez accumuler de couches de preuves en faveur de votre position, plus la probabilit\u00e9 que la transaction aboutisse \u00e0 un r\u00e9sultat positif est \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n Dans cette strat\u00e9gie de r\u00e9gression lin\u00e9aire, notre objectif est d’abord de trouver une zone de support ou de r\u00e9sistance horizontale cl\u00e9 sur le graphique. Il peut s’agir d’un haut ou d’un bas majeur, ou d’une zone d’offre ou de demande importante. Nous voulons tracer un canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire lorsque le prix s’approche de ce niveau cl\u00e9.<\/p>\n Le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire, associ\u00e9 au niveau de prix horizontal cl\u00e9, fournira une projection de prix et de temps pour un jeu de renversement potentiel. Typiquement, sur ce type de configuration, vous souhaitez acheter \u00e0 la cl\u00f4ture de la bougie qui r\u00e9agit \u00e0 l’intersection de ces niveaux.<\/p>\n \u00c9videmment, nous voulons nous assurer que l’extr\u00eame du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire est \u00e9galement test\u00e9 \u00e0 ce point d’intersection. Un stop serait plac\u00e9 au-del\u00e0 du niveau S\/R horizontal cl\u00e9. Nous devons surveiller de pr\u00e8s l’action du prix et sortir lorsque le prix atteint une zone de r\u00e9sistance importante dans le cas d’un signal d’achat, ou une zone de support importante dans le cas d’un signal de vente. Voyons un exemple de cette strat\u00e9gie :<\/p>\n Le graphique ci-dessous montre l’action du prix de la paire de devises USDJPY sur une \u00e9chelle de temps de 240 minutes.<\/p>\n Tout d’abord, nous localisons et tra\u00e7ons un niveau de soutien horizontal cl\u00e9, comme on peut le voir \u00e0 l’extr\u00e9mit\u00e9 inf\u00e9rieure du graphique. Il s’agit d’un bas significatif et les prix ont rapidement augment\u00e9 apr\u00e8s avoir cr\u00e9\u00e9 ce bas.<\/p>\n Comme les prix commencent ensuite \u00e0 baisser, nous pouvons tracer le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. Notez les deux points d’ancrage que nous avons utilis\u00e9s pour construire ce canal. \u00c0 partir de l\u00e0, nous pourrions projeter un point de retournement probable pour l’USDJPY en termes de prix et de temps, comme indiqu\u00e9 par l’entr\u00e9e longue sur le graphique. Cette zone repr\u00e9sente la confluence du niveau de support horizontal cl\u00e9 et de l’extr\u00e9mit\u00e9 inf\u00e9rieure du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire.<\/p>\n Nous ex\u00e9cuterions l’entr\u00e9e longue au point indiqu\u00e9 sur le graphique, qui repr\u00e9sente la bougie de cl\u00f4ture qui r\u00e9agit \u00e0 l’intersection de ces niveaux. Un stop loss serait plac\u00e9 au-del\u00e0 de la ligne de support horizontale. Vous pouvez voir que les prix ont commenc\u00e9 \u00e0 augmenter rapidement apr\u00e8s avoir interagi avec cette forte zone de support confluente. La transaction est ensuite cl\u00f4tur\u00e9e \u00e0 un important niveau de r\u00e9sistance sup\u00e9rieur, comme indiqu\u00e9 sur le graphique.<\/p>\n Examinons maintenant une strat\u00e9gie qui tire parti d’une tendance existante. Cette strat\u00e9gie consiste \u00e0 n\u00e9gocier des retracements mineurs au sein d’une tendance bien \u00e9tablie. Nous devons d’abord trouver une paire de devises qui affiche un comportement de tendance.<\/p>\n Une fois que nous avons identifi\u00e9 cette paire, nous tra\u00e7ons le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire en utilisant le plus bas et le plus haut de cette tendance. Nous attendrons ensuite que les prix commencent \u00e0 effectuer une correction mineure vers l’extr\u00e9mit\u00e9 du canal. Si cela se produit, nous entrons sur la premi\u00e8re bougie de retournement, en revenant dans le canal, apr\u00e8s que l’extr\u00e9mit\u00e9 du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire ait \u00e9t\u00e9 p\u00e9n\u00e9tr\u00e9e.<\/p>\n Nous voudrions placer notre stop loss au-del\u00e0 de l’extr\u00eame de la bougie de renversement. Notre objectif de prise de profit se produira lorsqu’une bougie cl\u00f4turera au-del\u00e0 de la ligne m\u00e9diane dans la direction de la tendance. Voyons comment cela se passe sur un graphique de prix.<\/p>\n Vous trouverez ci-dessous l’action quotidienne des prix pour la paire de devises GBPUSD de d\u00e9but novembre 2018 \u00e0 fin mai 2019.<\/p>\n Tout d’abord, nous voulons nous assurer que ce march\u00e9 est en mode de tendance. Comme vous pouvez le voir sur les deux points d’ancrage marqu\u00e9s que nous avons utilis\u00e9s pour tracer ce canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire, la paire GBPUSD est en fait dans une tendance haussi\u00e8re. Le plan \u00e0 ce stade serait d’attendre un retracement mineur de la tendance et une approche de la ligne de d\u00e9marcation inf\u00e9rieure.<\/p>\n L’action des prix a d’abord quitt\u00e9 le canal de r\u00e9gression sup\u00e9rieur, puis a commenc\u00e9 \u00e0 consolider un peu au niveau de la ligne m\u00e9diane. Mais peu apr\u00e8s, les prix ont chut\u00e9 sous la ligne m\u00e9diane et ont atteint la limite inf\u00e9rieure du canal.<\/p>\n Selon notre m\u00e9thode d’entr\u00e9e, nous attendons la premi\u00e8re bougie haussi\u00e8re qui se forme apr\u00e8s la p\u00e9n\u00e9tration de cette limite inf\u00e9rieure. La bougie qui signale notre entr\u00e9e longue a \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9e sur le graphique. Nous pla\u00e7ons ensuite un stop loss juste en dessous du bas de cette bougie haussi\u00e8re pour un risque tr\u00e8s mod\u00e9r\u00e9 au cas o\u00f9 la transaction nous serait d\u00e9favorable. Nous suivons ensuite l’action du prix et pr\u00e9voyons de sortir de la transaction sur la premi\u00e8re bougie qui cl\u00f4ture au-dessus de la ligne m\u00e9diane.<\/p>\n Vous remarquerez qu’apr\u00e8s l’entr\u00e9e, le prix a commenc\u00e9 \u00e0 monter de mani\u00e8re d\u00e9cisive. Cependant, la ligne m\u00e9diane a agi comme une forte barri\u00e8re \u00e0 la hausse du prix. En fait, \u00e0 plusieurs reprises, lorsque le prix a test\u00e9 la ligne m\u00e9diane, il a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 vers le bas. Enfin, une forte bougie marubozu a cl\u00f4tur\u00e9 au-dessus de la ligne m\u00e9diane, ce qui a signal\u00e9 la sortie longue de la transaction.<\/p>\n Voyons maintenant une autre strat\u00e9gie bas\u00e9e sur la tendance qui int\u00e8gre le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. Dans cette strat\u00e9gie, nous recherchons un mouvement directionnel fort, suivi d’un mouvement correctif du prix.<\/p>\n G\u00e9n\u00e9ralement, ce mouvement correctif sera lat\u00e9ral et ressemblera \u00e0 un mod\u00e8le de drapeau inclin\u00e9. Nous voulons contenir cette action corrective des prix dans le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire et ensuite n\u00e9gocier le breakout dans la direction de la tendance dominante.<\/p>\n Le stop initial sera plac\u00e9 \u00e0 un niveau de swing avant le breakout. L’objectif de prix sera l’extension de 161% Fibonacci de la zone haute et basse du canal correctif. Bien qu’il s’agisse d’une strat\u00e9gie assez simple, son efficacit\u00e9 ne peut \u00eatre sous-estim\u00e9e. Jetons un coup d’\u0153il au graphique ci-dessous qui illustre cette configuration.<\/p>\n Voici le graphique quotidien de la paire EURJPY. Sur la base de cette strat\u00e9gie, la premi\u00e8re chose que nous devons rechercher est une forte tendance. Et nous pouvons clairement voir sur le graphique qu’il y avait une forte tendance haussi\u00e8re en place. La condition suivante est la formation d’une configuration corrective qui ressemble \u00e0 une configuration en drapeau inclin\u00e9. Le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire serait trac\u00e9 autour de cette action corrective du prix comme le montre le graphique.<\/p>\n L’entr\u00e9e en breakout se produit lorsque la bougie cl\u00f4ture au-dessus du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire, avec un stop sous le swing le plus r\u00e9cent. Nous projetterions alors l’objectif de prix sur la base de l’extension Fibonacci de 168%. La ligne horizontale sup\u00e9rieure du graphique montre o\u00f9 se trouve ce niveau cible. Dans ce cas, apr\u00e8s le breakout, les prix ont grimp\u00e9 plus haut pour atteindre l’objectif sans aucun risque de d\u00e9clenchement de notre stop.<\/p>\n Ce type de configuration se produit de nombreuses fois sur le march\u00e9. Il est tr\u00e8s important de s’assurer que vous attendez que le breakout soit confirm\u00e9 par une bougie de cl\u00f4ture au-del\u00e0 du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. La raison en est que les bougies de rejet qui testent la limite ext\u00e9rieure du canal sont sujettes \u00e0 un retour \u00e0 la ligne m\u00e9diane.<\/p>\n La strat\u00e9gie suivante est un peu plus risqu\u00e9e en raison de la nature contre-tendance de la configuration. Ceux qui d\u00e9butent doivent d’abord se concentrer sur la ma\u00eetrise des autres strat\u00e9gies de trading de r\u00e9gression lin\u00e9aire avant de passer \u00e0 celle-ci.<\/p>\n Cette configuration requiert deux crit\u00e8res. Le premier est la pr\u00e9sence d’une forte tendance. Nous voulons inclure la totalit\u00e9 de l’action du prix de la tendance \u00e0 l’aide du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. La deuxi\u00e8me composante de cette strat\u00e9gie est une bougie de retournement forte qui sort du canal dans une direction contraire \u00e0 la tendance. Il est crucial que la barre de rupture soit une bougie de renversement forte et une bougie qui se ferme bien au-del\u00e0 de l’extr\u00e9mit\u00e9 du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire.<\/p>\n Cela permet g\u00e9n\u00e9ralement de d\u00e9clencher un retournement rapide et net. Le stop loss doit \u00eatre plac\u00e9 \u00e0 l’extr\u00eame de la barre de rupture. La strat\u00e9gie de sortie qui sera employ\u00e9e est un stop suiveur utilisant la moyenne mobile exponentielle \u00e0 9 p\u00e9riodes. Ainsi, la transaction sera abandonn\u00e9e lorsque le prix cl\u00f4turera au-del\u00e0 de la moyenne mobile exponentielle \u00e0 9 p\u00e9riodes dans la direction oppos\u00e9e de la transaction. Voyons comment cela fonctionne \u00e0 l’aide de l’exemple graphique ci-dessous :<\/p>\n Voici un graphique de 480 minutes de l’USDCAD de fin novembre 2018 \u00e0 d\u00e9but janvier 2019. Nous pouvons voir qu’une forte tendance haussi\u00e8re est en place. Nous voulons enfermer l’action de prix en utilisant le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. Le 3 janvier, une forte bougie de retournement baissi\u00e8re s’est form\u00e9e et a cass\u00e9 le canal de r\u00e9gression \u00e0 pente ascendante de mani\u00e8re assez volatile.<\/p>\n Ce type de bougie de retournement sugg\u00e8re qu’un mouvement de contre-tendance est susceptible de suivre. En cons\u00e9quence, une entr\u00e9e courte serait initi\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture de la barre de rupture comme indiqu\u00e9 sur le graphique. Une chute pr\u00e9cipit\u00e9e a eu lieu peu apr\u00e8s. Environ une semaine plus tard, les prix ont commenc\u00e9 \u00e0 se consolider un peu, puis \u00e0 remonter. La transaction aurait \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture au-dessus de l’EMA 9 p\u00e9riodes, comme indiqu\u00e9 sur le graphique.<\/p>\n Vous devriez maintenant avoir une bonne compr\u00e9hension du fonctionnement du canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. Nous avons discut\u00e9 de quelques strat\u00e9gies de trading simples mais solides utilisant cet indicateur. Que vous d\u00e9cidiez d’int\u00e9grer ces strat\u00e9gies \u00e0 votre arsenal de trading ou que vous vous en serviez comme base pour effectuer vos propres recherches dans ce domaine, il est important que vous testiez vos m\u00e9thodes pour am\u00e9liorer vos r\u00e9sultats.<\/p>\n Vous recherchez un indicateur de trading de r\u00e9gression lin\u00e9aire ? Consultez notre indicateur de canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire MetaTrader 4 ici<\/a>. Ou consultez tous nos indicateurs de trading personnalis\u00e9s ici<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il existe de nombreux types d’outils de channeling qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour n\u00e9gocier sur les march\u00e9s. L’un des types de techniques de channeling les plus efficaces consiste \u00e0 utiliser le canal de r\u00e9gression lin\u00e9aire. 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![\"R\u00e9gression](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-example1.png\")
<\/p>\nStrat\u00e9gie de Confluence Support\/R\u00e9sistance<\/h2>\n
![\"Strat\u00e9gie](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-Strategy-1-Confluence.png\")
<\/p>\nSwing Trading dans le cadre de la strat\u00e9gie du canal de tendance<\/h2>\n
<\/p>\nBreakout de r\u00e9gression lin\u00e9aire avec tendance<\/h2>\n
![\"](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Linear-Regression-Strategy-3-Breakout-Trend.png\")
<\/p>\nStrat\u00e9gie de rupture de contre-tendance<\/h2>\n
![\"Strat\u00e9gie](\"https:\/\/investmacro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/linear-regression-strategy-4-CounterTrend.png\")
<\/p>\n
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