Posted on Leave a comment

COT投机者极端:布伦特原油,MXN铅每周看涨和看跌头寸

商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布了《 交易委员会(COT)报告的最新更新,截至2021年11月9日11月9日.

每周极端仓位报告重点介绍了投机者类别的前 5 个最看涨和最看跌的 5 个头寸。这些市场的超值定位可以预示标的<赫里夫-赫特普斯://投资马克罗.com/市场/>市场的强劲走势。

为了表示一个极端的位置,我们使用每个仪器的强度指数(也称为COT指数),这是测量COT数据的常见方法。实力指数只是将当前交易者头寸与过去 3 年的仓位范围进行比较。我们使用超过80%作为极度看涨和低于20%作为极端看跌。(比较<https://investmacro.com/cot-data/”>数据表”中所有市场的强项指数分数或<赫雷夫=https://投资马克罗.com/科特领导者/>科特领导者表)
<小时/>

投机者或非商业票据:

投机者,被<https://www.cftc.gov/”>CFTC列为非商业交易者,由大型商品基金、对冲基金和其他重要的营利性参与者组成。在价格行为上,Specs通常被视为趋势跟随者——净投机者押注和价格趋向于相同的方向。这些交易者往往在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。为了说明这一点,当价格也接近最高或最低水平时,投机者合约在最极端(看涨或看跌)时,可以发现很多次。

由于交易最拥挤,交易弹药仍然较少,因此这些极端水平对大型投机者来说可能很危险,因为交易弹药仍然处于观望状态,以进一步推动这一趋势,而且价格已经大幅上移。当趋势变得枯竭时,一些投机者获取利润,而另一些投机者则希望在价格未能继续朝着同一方向发展时退出仓位。这个过程通常持续数月到数年,最终会产生反向效应,即价格开始下跌,投机者在价格下跌时开始抛售

<小时

本周最看涨的投机者仓位在哪里:

布伦特原油

布伦特原油投机者期货交易商的期货头寸是本周最看涨的极端。布伦特原油投机者水平目前处于其3年区间的100%得分水平。

投机者本周的净合约总数为-11,851份,较上周增加了863份合约。投机者多头头寸共有47,922份合约,而规格空头头寸总数为59,773份合约。
<小时

咖啡期货

咖啡期货投机者期货头寸本周排名极高。咖啡投机者水平现在在其3年范围内的93%的分数。

投机者本周净合约为60,820份,较上周增加-3,533份合约。投机者多头头寸为78,364份合约,而投机者空头头寸总数为17,544份合约。
<小时

新西兰元

新西兰元投机者期货头寸本周在极端排名中排名第三。新西兰发展部的投机者水平是其3年范围的93%。

投机者本周净合约为12,882份,较上周增加-979份合约。投机者多头头寸共计25,312份合约,而投机者空头头寸总数为12,430份合约。
<小时

2年期债券

年期债券投机者期货头寸本周在极端排名中排名第四。2年期投机者水平是在其3年范围的89%的分数。

投机者本周净合约为-16,737份,较上周变化为46,371份合约。投机者多头头寸为345,187份合约,而总规格空头头寸为361,924份合约。
<小时

美元指数

美元指数投机者期货头寸在本周看涨的极端排名中排在前五位。美元指数投机者水平处于其3年区间的87%。”

投机者本周净合约为35,448份,较上周净合约466份。投机者多头头寸共有46,521份合约,而投机者空头头寸总数为11,073份合约。
<小时

本周最看跌的投机者头寸:

墨西哥比索

墨西哥比索投机者期货头寸本周成为最看跌的极端。MXN 投机者级别为其 3 年范围的 1%。

投机者本周净合约为-48,407份,较上周每周变化2,611份合约。投机者多头头寸为61,791份合约,而规格空头头寸总数为110,198份合约。
<小时

帕拉迪姆

铂金投机者期货头寸紧随其后,成为本周最看跌的极端情况。铂金投机者水平是在其3年范围的2%的分数。

投机者本周的净合约为-2,954份,与上周的437份合约有所变化。投机者多头头寸共有2,701份合约,而投机者空头头寸总数为5,655份合约。
<小时

日元

日元投机者期货头寸本周排名第三。日元投机者水平为3年期的3%。

投机者本周净合约为-105,351份,较上周增加2,273份合约。投机者多头头寸为16,440份合约,而规格空头头寸为121,791份合约。
<小时

5年期债券

年期债券投机者期货头寸是本周第四大最看跌的极端地位。5年期投机者水平是其3年范围的8%。。

本周投机者头寸为-407,485份净合约,与本周的-31,132份合约有所变化。投机者多头头寸为258,018份合约,而投机者空头头寸总数为665,503份合约。
<小时

/>Nikkei 225日元

最后,日经225日元投机者交易商的期货头寸成为本周第五大最看跌的极端站点。日经225日元投机者水平是在其3年范围的21%的得分。

投机者本周的净合约为-303份,与上周的合约数变化为-2,188份。投机者多头头寸为9,198份合约,而规格空头头寸总数为9,501份合约。


由投资马克罗 – <赫雷夫]”https://www.investmacro.net/forms/subscribe-to-our-weekly-cot-report/”>通过电子邮件收听我们的每周COT报告

*<.com >:每周五向公众发布的<https://investmacro.com/cot-data/>COT数据 通过最近的星期二更新 (数据是 3 天大), 并显示如何快速查看 大投机者 或非商业(营利易者)被定位在期货市场。

CFTC 根据<赫雷夫+”https://investmacro.com/cot-trading/”>商业对冲者(使用期货合约进行套期保值的交易者)、非商业交易者(投机实现的大型交易者)对交易者头寸进行分类 交易利润)和不可报告的交易者(通常<https://investmacro.com/cot-trading/”>小交易者/投机者)以及他们的<https://investmacro.com/open-interest-analysis/>公开利息 (报告时市场开放的合同)。请参阅 CFTC 标准< https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm”>这里。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *